本周最后一個(gè)交易日,A股三大指數(shù)全線反彈。北向資金成為昨日資金面上的最大邊際影響因素,全天大幅凈買(mǎi)入94.74億元,創(chuàng)7月8日以來(lái)最大單日凈買(mǎi)入額。這也是北向資金連續(xù)第4個(gè)交易日凈流入。
消息面上,國(guó)際指數(shù)編制公司富時(shí)羅素的9月指數(shù)季度調(diào)整于9月18日收盤(pán)后正式生效。
從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,北向資金的流動(dòng)往往存在“生效日效應(yīng)”,即在MSCI、富時(shí)羅素等國(guó)際指數(shù)公司調(diào)整生效的當(dāng)天,北向資金通常出現(xiàn)大幅波動(dòng),可能是大幅買(mǎi)入也可能是大幅賣(mài)出。
昨日北向資金就出現(xiàn)了大幅買(mǎi)入的情形。當(dāng)日,北向資金大幅凈買(mǎi)入94.74億元,其中滬股通凈買(mǎi)入59.94億元,深股通凈買(mǎi)入34.8億元。滬股通和深股通十大成交股中,14家為凈買(mǎi)入,6家為凈賣(mài)出。其中,中國(guó)平安凈買(mǎi)入額為11.57億元,萬(wàn)科A、立訊精密、五糧液、濰柴動(dòng)力、中國(guó)建筑、招商銀行、恒瑞醫(yī)藥凈買(mǎi)入額超過(guò)3億元。
但在8月31日MSCI季度調(diào)整生效日,北向資金卻出現(xiàn)了大幅賣(mài)出的情形。當(dāng)日北向資金午后砸盤(pán)逾百億元,在早盤(pán)一度凈買(mǎi)入的情況下,全天最終凈賣(mài)出80.26億元,其中滬股通凈流出34.14億元,深股通凈流出46.12億元。
根據(jù)指數(shù)調(diào)整的歷史情況來(lái)看,被動(dòng)型資金為了盡可能減少對(duì)于指數(shù)追蹤的誤差,通常會(huì)選在最后一天調(diào)倉(cāng),因此往往會(huì)看到權(quán)重變動(dòng)較大的個(gè)股成交“異常”放大,特別是在尾盤(pán)。也有業(yè)內(nèi)人士表示,8月31日MSCI季度調(diào)整當(dāng)日尾盤(pán)北向資金大幅流出,背后有MSCI指數(shù)調(diào)整生效的原因,也有外資月末大幅調(diào)倉(cāng)的原因。
上海證券報(bào)記者從富時(shí)羅素方面獲悉,8月21日富時(shí)羅素對(duì)指數(shù)成分股進(jìn)行例行技術(shù)調(diào)整公告,但當(dāng)時(shí)公布的只是初步名單,富時(shí)羅素還會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況(如滬深股通標(biāo)的調(diào)整)對(duì)該名單進(jìn)行小幅調(diào)整,最終納入名單在指數(shù)生效日前確定。
具體來(lái)看,8月21日公布的旗艦指數(shù)富時(shí)全球股票指數(shù)系列新納入150只中國(guó)A股。而在昨日生效時(shí),最終有居然之家、天康生物、伊力特等11只A股未能如期納入其旗艦指數(shù),其余139只個(gè)股在本次調(diào)整中順利進(jìn)入名單。截至9月18日,富時(shí)羅素旗艦指數(shù)中共包含1192只中國(guó)A股。
從港交所披露的數(shù)據(jù)來(lái)看,最終未被納入指數(shù)的11家A股公司近期普遍遭北向資金凈賣(mài)出,其中,山東墨龍、永冠新材的北向資金持股量從百萬(wàn)股級(jí)別跌至10萬(wàn)股級(jí)別。
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