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以“寬度”提升勝率 震蕩市量化投資優勢漸顯

2021-04-06 19:22  來源:證券日報網 王寧

    本報記者 王寧

    春節后,前期上漲的少數核心資產股價出現調整,而不少中小值股票逆勢上漲。Wind數據顯示,截至一季度末,春節以來超七成個股股價上漲。在此背景下,以寬度制勝的量化投資迎來較好的時機,記者據同源數據最新顯示,目前近七成公募量化基金春節以后回報超越滬深300指數。

    業內人士分析指出,量化投資具有嚴格的紀律性,能夠在精密測算海量數據的基礎上,克服人性弱點和認知偏差執行交易策略;此外,相較于主動選股型基金聚焦有限股票,量化基金可以對全市場股票進行深度挖掘,投資視野更廣闊,在分散風險的同時可以高效捕捉沒有被市場關注的投資機會,因而在震蕩市或風格轉換的市場環境中,量化投資更能發揮其優勢。

    Wind數據顯示,目前市場已有347只量化公募產品。記者發現,由景順長城基金副總經理黎海威負責量化投資管理,其投資實力出眾、產品齊全,目前已覆蓋指數增強、主動量化、量化對沖、SmartBeta等多種策略、不同風險收益特征的產品,可以滿足投資者多元化量化投資需求。

    具體來看,景順長城旗下指數增強產品可對標的指數囊括滬深300、MSCI、中證500、創業板指數,這些產品在跟蹤指數的同時力爭獲得戰勝指數的回報。銀河證券數據顯示,截至一季度末,景順長城滬深300指數增強基金自2013年10月29日成立以來總收益達231.85%,同期滬深300上漲112.94%,同期基準漲幅131.35%。景順長城MSCI中國A股國際通指數成立于2018年7月10日,自成立以來總收益為64.28%,超越同期MSCI中國A股國際通指數51.38%的漲幅,同期基準漲幅為48.80%。

    除了指數增強以外,景順長城旗下的主動量化產品長期超額收益表現也可圈可點。其中代表產品為景順長城量化精選基金、景順長城量化新動力基金。銀河證券數據顯示,截至3月26日,景順長城量化精選自2015年2月4日成立以來總收益75.36%,同期業績比較基準收益率10.44%;景順長城量化新動力自2016年7月13日成立以來總收益134.60%,同期業績比較基準收益率47.57%。

    業內人士表示,雖然國內量化投資起步較晚,但A股市場較大體量和規模為量化投資提供了較好的選股寬度,同時A股市場波動率大、風格切換較快,依靠數量模型選股的量化投資相對容易產生超額收益。經過兩年“抱團”“二八”分化行情后,數量眾多的中小市值股票重獲市場青睞,對于量化投資來說,通過“寬度”提升勝率,有望在震蕩市中為投資人獲取較好收益。

(編輯 田冬)

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