本報(bào)記者 姜楠

    2月5日，深交所正式發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），進(jìn)一步規(guī)范可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）程序化交易管理，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)健康發(fā)展。深交所新聞發(fā)言人就市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題回答了記者提問(wèn)。

    一、請(qǐng)介紹發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券程序化交易報(bào)告工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》的背景和意義。

    答：2020年，部分可轉(zhuǎn)債價(jià)格波動(dòng)較大，引起市場(chǎng)和媒體的廣泛關(guān)注。其中部分投資者采用可轉(zhuǎn)債程序化交易，且交易量達(dá)到一定規(guī)模。新《證券法》第45條對(duì)程序化交易作出規(guī)定，明確要求程序化交易需向證券交易所報(bào)告。2020年12月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）。為貫徹落實(shí)新《證券法》及《辦法》要求，加強(qiáng)可轉(zhuǎn)債程序化交易管理，維護(hù)市場(chǎng)交易秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，深交所經(jīng)認(rèn)真研究并征求部分會(huì)員意見，制定并發(fā)布《通知》，以建立信息報(bào)告制度為核心，提升市場(chǎng)主體合規(guī)意識(shí)，促進(jìn)可轉(zhuǎn)債程序化交易穩(wěn)健發(fā)展。建立可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告機(jī)制，有利于提升市場(chǎng)透明度和監(jiān)管精準(zhǔn)度。程序化交易報(bào)告機(jī)制在可轉(zhuǎn)債品種上先行先試，可為后續(xù)全市場(chǎng)推行相關(guān)做法積累有益經(jīng)驗(yàn)。

    二、什么類型的投資者需要進(jìn)行報(bào)告？

    答：從類型上看，需要進(jìn)行報(bào)告的投資者包括以下幾類：一是會(huì)員客戶。二是會(huì)員及直接使用交易單元進(jìn)行交易的證券投資基金管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等投資者。三是深交所規(guī)定的其他投資者。其中，會(huì)員客戶應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告；會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)直接向深交所報(bào)告。

    在具體操作中，符合以下條件之一的投資者需要進(jìn)行報(bào)告：一是下單自動(dòng)化程度高，證券代碼、買賣方向、委托數(shù)量、委托價(jià)格等指令的核心要素以及指令的下達(dá)時(shí)間均由計(jì)算機(jī)自動(dòng)決定的程序化交易投資者。二是指令下達(dá)速率快，1天出現(xiàn)10次以上1秒鐘內(nèi)10筆以上申報(bào)的可轉(zhuǎn)債程序化交易投資者。三是使用自主研發(fā)或其他定制軟件的程序化交易投資者。四是交易所認(rèn)定的其他需要報(bào)告的情形。使用會(huì)員為客戶提供的帶有一定自動(dòng)化功能的客戶端軟件進(jìn)行交易的，且不符合上述條件的投資者，無(wú)需進(jìn)行報(bào)告。

    三、請(qǐng)問(wèn)《通知》對(duì)報(bào)告時(shí)點(diǎn)有哪些具體要求？《通知》施行前已經(jīng)參與可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者，是否需要報(bào)告？

    答：會(huì)員客戶首次進(jìn)行程序化交易前，應(yīng)當(dāng)向接受其交易委托的會(huì)員報(bào)告，報(bào)告后即可進(jìn)行程序化交易。會(huì)員應(yīng)當(dāng)核查客戶提交的信息，并在3個(gè)交易日內(nèi)向深交所報(bào)告。

    會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)首次進(jìn)行可轉(zhuǎn)債程序化交易的，應(yīng)當(dāng)提前3個(gè)交易日向深交所報(bào)告。《通知》自2021年3月29日起施行。《通知》施行前已經(jīng)開展可轉(zhuǎn)債程序化交易的投資者應(yīng)當(dāng)在《通知》施行后30個(gè)交易日內(nèi)根據(jù)《通知》規(guī)定完成信息報(bào)告。

    四、請(qǐng)介紹一下具體的報(bào)告內(nèi)容和要求？

    答：報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：一是投資者身份、證券賬戶及會(huì)員機(jī)構(gòu)等信息。二是資金來(lái)源等信息。三是交易策略、軟件名稱、開發(fā)主體等信息。四是聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)系方式。會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)通過(guò)深交所“會(huì)員業(yè)務(wù)專區(qū)-公文及報(bào)表上傳-可轉(zhuǎn)債程序化賬戶報(bào)告”欄目報(bào)告客戶及其自身可轉(zhuǎn)債程序化交易的相關(guān)信息。

    五、如果出現(xiàn)延遲報(bào)告或者未按要求報(bào)告的情形，會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生什么影響？

    答：深交所可以根據(jù)自律監(jiān)管需要，采取現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)的方式，對(duì)會(huì)員及其他機(jī)構(gòu)的可轉(zhuǎn)債程序化交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)于不履行報(bào)告義務(wù)或者報(bào)告內(nèi)容不符合規(guī)定的，深交所可以根據(jù)《深圳證券交易所交易規(guī)則》《深圳證券交易所會(huì)員管理規(guī)則》《深圳證券交易所自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分實(shí)施辦法》等規(guī)定采取自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

（編輯 李波）