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人工智能賦能私募顯威 幻方量化最高收益率31.73%奪冠

2019-08-20 01:43  來源:證券日報 王寧

    ■本報記者 王寧

    日前,《證券日報》記者根據私募排排網發布的數據梳理發現,截至7月底,按照一年期、三年期和五年期分類來看,不同私募產品所取得收益率也不盡相同;其中,管理規模在50億元以上的一年期產品有31家機構取得了正收益,占比83.78%,在具體機構上,以量化對沖為特點的幻方量化相關產品最高收益率為31.73%,電腦完勝人腦奪得了冠軍。

    有私募分析人士對《證券日報》記者表示,近一年中,A股市場賺錢效應較差,基本面不確定因素較多,而量化對沖策略則很好地把握住了套利機會,尤其是去年下半年股市受到經濟環境、貿易摩擦等各方面因素影響,不確定性反倒為量化投資獲得穩定的超額收益提供了機會。

    量化產品收益率最高

    今年7月份,滬指在月初首個交易日大漲,創下了整個7月份的最高點,隨后處于調整之中。事實上,7月份A股市場的表現是近一年A股表現的縮影,市場賺錢效應較差。但從私募產品的收益上看,影響并不大,相反有些產品收益不錯。

    記者根據私募排排網發布的數據,截至7月底,管理規模在50億元以上、20億元至50億元、10億元至20億元、1億元至10億元、0至1億元的五大類別,以股票策略為主的一年期、三年期和五年期產品來看,不同策略和不同期限的私募產品,其收益率也不盡相同;其中,一年期私募產品中,量化對沖產品跑贏了主觀交易產品。

    在管理規模50億元以上、近一年股票策略私募基金收益榜單中,一年期的股票策略私募基金機構平均收益錄得9.15%,相比前一個月有所提升,首尾收益率相差43.47%。在正收益率方面,有31家機構錄得了正收益,占比83.78%,其中15家私募機構收益率超過10%;在負收益率方面,有5家私募機構錄得負收益,其中虧損最大的為-11.74%。

    具體機構方面,最高收益為31.73%,由幻方量化旗下相關產品取得,明汯投資以28.10%的收益率位居近一年股票策略私募基金收益的亞軍,季軍則由少藪派投資以26.41%的收益取得。

    分析人士對記者表示,近些年,私募機構在人工智能研究上的投入不斷加大,在基本面量化分析上獲得了較大進展,以幻方量化的產品為例,在今年上半年取得了不錯的回報,在把握今年一季度快速上漲行情的基礎上,二季度的表現也更為突出。事實上,自去年下半年股市受到經濟環境、貿易摩擦等各方面因素影響,不確定性因素為量化投資提供了獲得穩定超額收益的機會。

    此外,在管理規模20億元至50億元、近一年期股票策略私募基金中,其產品平均收益率為9.64%,首尾收益相差79.2%。在收益區間上,取得正收益的私募機構有47家,占比77.05%,其中有27家私募機構在近一年的收益率超過了10%,錄得負收益的機構有14家,最大虧損為-16.39%。

    而管理規模在10億元至20億元、近一年期的股票私募基金有55家,平均收益率錄得13.80%,首尾收益差103.6%。在收益區間上,取得正收益的私募機構有49家,占比89.09%,收益率超過10%的有26家,占比47.27%,錄得負收益率的私募有6家,近一年來的最大虧損為-8.02%。

    林園和東方港灣

    三年期產品排名居前

    記者梳理發現,雖然同屬股票多頭為主,但不同策略和不同期限的產品,其收益情況也不盡相同。在管理規模超過50億元、近三年期私募基金中,納入統計的機構有30家,其平均收益率錄得37.24%,首尾收益相差169.68%。有多達27家私募機構錄得了正收益,占比90.00%,其中有21家機構在近三年來的收益超過了20%,僅僅只有3家私募機構在近三年來出現了虧損。

    具體來看,林園投資以高達152.50%的收益位居榜首,而東方港灣投資以88.86%的收益率取得亞軍,少藪派投資則以87.91%的成績位列季軍。

    管理規模在50億元以上的五年期股票私募基金中,機構平均收益率錄得139.64%,首尾收益相差590.59%,19家私募機構全部都取得了正收益,其中有9家私募機構在近五年來的收益超過了100%。例如,滾雪球投資以高達597.44%的收益率錄得了近五年來收益榜單冠軍,林園投資則位居榜單第二名,近五年來的收益錄得了326.36%。

    管理規模在20億元至50億元、近三年期的股票策略私募基金機構有51家,平均收益錄得35.72%,首尾收益相差195.6%,有多達44家私募機構在近三年來獲得正收益,占總數的86.27%。在收益區間上,有多達32家私募機構的收益超過了20%,出現虧損的只有7家私募機構,其中最大虧損為-25.12%。

    同時,管理規模在20億元至50億元、近五年期的股票策略私募機構平均收益率錄得了150.75%,納入統計的21家私募機構全部取得了正收益,其中收益超過50%的多達18只,占總數的85.71%。在區域上,近五年期股票策略私募基金排行榜前十中,來自上海的私募多達六家。

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