近年來,基于人工智能技術的量化投資逐漸受到國內基金業重視。2017年3月份,華夏基金與微軟亞洲研究院合作探索智能投資,兩年后上線人工智能實盤產品,把AI技術應用到針對主動量化和指數增強產品的投資策略。為了進一步高效率挖掘A股市場投資機會,力爭創造更好的超額收益,華夏基金近期又重磅推出AI量化策略新產品華夏智勝先鋒股票基金(LOF)(簡稱:智勝先鋒LOF,代碼:501219),該基金11月22日起公開發售。
疫情以來,中國經濟體現了突出的比較優勢,GDP總量實現百萬億元歷史性突破??萍紕撔潞椭圃鞓I升級為資本市場帶來持續的結構性行情,A股成為超額回報的沃土。在深度學習的AI+智能時代,AI量化投資成為掘金A股投資機遇的新鑰匙。據華夏基金介紹,用“AI+投資”策略可在納秒級時間內完成市場掃描和股票選擇,相比傳統的量化策略,AI機器學習更能在算法上進行自動進化和策略迭代,能夠更好地應對瞬息萬變的市場活動。
據介紹,華夏智勝先鋒是一只基于人工智能量化模型,結合基本面研究等多種策略篩選優質上市公司、構建投資組合,并運用數量化方法優化組合交易并控制風險的股票型基金產品,其中投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%。業績比較基準是代表中盤成長風格的中證500指數,該指數聚集一批如電子、醫藥生物、國防軍工等符合政策導向,成長性和景氣度高的行業龍頭,未來在經濟結構調整中具有較大的發展空間。作為一只運用AI深度學習選股的全市場股票型產品,華夏智勝先鋒投資范圍更靈活,偏離靈活度更高,基金經理可根據市場環境,在全市場范圍選股,力爭比強更強。
華夏智勝先鋒擬任基金經理孫蒙畢業于北京大學物理專業,加州大學洛杉磯分校電子工程專業碩士,現任華夏基金數量投資部副總裁,擁有7年量化投資研究經驗,1年公募基金管理經驗。孫蒙主要在管產品包括華夏智勝價值成長、華夏中證500指數增強、華夏安泰對沖策略3個月定期開放,他在人工智能算法、風險模型、組合優化等方向有成熟策略,通過量化模型優化投資策略,孫蒙在管產品業績表現亮眼。
統計顯示,孫蒙在管(與張弘弢共同管理)的華夏中證500指數增強自成立以來相較于業績比較基準月度勝率76.5%,季度勝率83%;另一只在管基金華夏智勝價值成長自孫蒙任職以來,月度勝率77.8%,季度勝率100%。截至2021年9月30日,華夏中證500指數增強自2020年3月份成立以來凈值增長79.53%,超越業績比較基準達42.22%,長期超額收益顯著,近一年銀河證券同類排名第4(4/100)。華夏智勝價值成長自應用量化投資策略以來有效性顯著,產品表現力大幅提升,孫蒙自2020年3月17日任職以來基金實現58.68%的累計收益。
孫蒙表示,華夏智勝先鋒之所以采用AI量化策略是因為傳統基本面、量化分析手段只能對有限的數據進行假設、分析、驗證及應用,對海量數據對應的模式識別難以實現全覆蓋。利用人工智能進行投資,可通過數據接口導入大量數據,包括歷史行情走勢、行業數據、產業鏈關系、上下游變化、宏觀數據、交易情況、政策信息等,都可以作為機器學習的訓練樣本,幫助機器多維度、跨維度整合可用信息,尋找可能存在的“贏家模式”??紤]到目前A股市場散戶資金占比仍然很高,人工智能快速識別投資者相應交易行為、情緒、輿情等信息,有望為組合實現超額收益。
(市場有風險,投資需謹慎)
(CIS)
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