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量化利器掘金A股 華夏量化優選11月18日發售

2021-11-15 15:09  來源:證券日報網

    繼去年成為全球唯一正增長的主要經濟體,GDP總量歷史性突破百萬億后,今年中國經濟繼續快速增長,伴隨中國經濟持續健康發展,國內權益市場也被投資人視為超額回報豐厚的“超額沃土”。為充分分享未來中國經濟增長機遇,利用量化選股利器提高投資組合優選效率,力爭獲取長期超額收益,華夏基金重磅推出由量化投資先鋒袁英杰領銜的華夏量化優選股票基金(產品代碼:A類014187;C類014188),該基金11月18日起正式發售。

    資料顯示,華夏量化優選是一只基于數量化投資分析及基本面研究等方法智能篩選優質上市公司、優化投資組合的股票型基金產品,其投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%;布局港股通標的股票的投資比例為股票資產的0%-50%。華夏量化優選的業績比較基準為中證500指數收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%,中證500指數是境內最具代表性的中盤風格指數之一,聚焦有色化工、電子、醫藥生物及電氣設備等領域,契合技術創新和產業轉型升級的大方向,具有較高投資價值。華夏量化優選通過量化策略全市場選股,同時,通過適當放寬跟蹤誤差要求,有較大概率獲得超額收益。

    華夏量化優選擬任基金經理袁英杰表示,雖然量化投資在國內還是比較新興的投資方式,但在歐美等成熟的股票、期貨市場已驗證多年,發展較為成熟。目前美國資本市場90%股票交易量來自量化,50%資產由量化策略管理。量化投資有兩個明顯優勢,一是突破人工極限,二是助力克服人性弱點。相對主動管理而言,量化選股可以突破人力極限,如人腦很難覆蓋全市場超過4000只股票的研究和篩選,而量化則比較容易處理,因此可以較為全面的捕捉市場機會。同時,市場情緒、業績排名壓力等外部因素往往會干擾基金經理的投資決策,導致組合業績波動增大,而量化策略有著嚴格的紀律約束,基本能控制各類風險因子的暴露,克服人工構建組合的隨意性。

    值得一提的是,華夏量化優選所采用的多因子模型,在量化投資領域應用最廣泛、最成熟的量化選股模型之一。多因子模型最大的優勢在于其結果是根據客觀的數據和完整的模型得出,可以避免交易者個人主觀意念的干擾,具有較強客觀性。量化策略的核心投資邏輯是全面系統掃描市場的錯誤估值帶來的機會,找到估值洼地,根據相對價值選擇股票,以合理價格買入,并在相對價值較低或高于合理價格時賣出。

    資料顯示,袁英杰為上海交通大學金融數學碩士,具備15年橫跨賣方和買方的從業經驗,其中超5年公募基金管理經驗,2007年至2013年在賣方機構負責量化和股指期貨策略研究,2013年以來在公募基金負責指數增強型等產品管理。量化投資經驗豐富,2007年-2012年連續六年獲得“新財富”金融工程最佳分析師,2020年所管理產品獲得七年期開放式股票型持續優勝金牛基金獎。袁英杰曾管理的某500指數優選增強產品,其在任職期間盡管指數表現不盡如人意,但是產品依然能夠跑出較好的超額收益與凈值表現。且截至卸任日,產品最新累計凈值達1.391,截至2020年4月17日,獲銀河證券近一、二、三年排名7/63、4/42、7/35。在投資框架上,袁英杰根據過往投研經驗構建了價值加情緒的雙驅動多因子模型,根據客戶的投資目標、業績基準、跟蹤誤差限制等調整模型,同時,結合基差水平動態調整對沖策略,力爭實現較好收益。

    持續一年多的震蕩行情下,當前A股權益投資操作難度加大。華夏量化優選基金有資深量化先鋒領銜,又有華夏基金強大的投研力量為后盾,有望憑借量化策略優勢,在經濟增長機遇下,更充分挖掘優質個股估值波動的結構性機會。

    (市場有風險,投資需謹慎)

    (CIS)

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